거래 시스템을 의미하는 반전

RSI 25/75 평균 복귀 시스템.

RSI 25/75 Mean Reversion System은 상대 강도 지수를 사용하여 하락 추세 동안 상승 추세 또는 과매 수 때 주가가 과매도 상태가되는 것을 측정합니다. 그것은 단지 며칠 동안 지속되는 빠른 거래를하는 것을 목표로합니다. 역사적 증거에 따르면 시스템은 거래의 70 % 이상에서 수익을 올릴 수 있으며 각각의 긍정적 인 거래에서 1 %의 수익을 기록합니다.

시스템 정보.

이 시스템은 Larry Connors와 Cesar Alvarez가 저술 한 High Probability ETF Trading : ETF 거래를 향상시키는 7 가지 전문 전략으로 출간되었습니다. 그 책에서 그들은 RSI 지표의 기준을 14에서 4로 조정하면 지표의 가장자리가 급격히 증가 할 것이라고 제안합니다.

이 시스템은 장기 추세를 결정하기 위해 200 일 간단한 이동 평균 (SMA)을 사용합니다. 그런 다음 상승 추세에있는 시장이 RSI 지표가 25 미만으로 떨어지면 언제든지 긴 포지셔닝 신호를 보냅니다. RSI 지수가 55를 초과하면 그 위치에서 빠져 나옵니다. 하락 추세 시장의 경우 RSI 지수가 75 이상으로 상승하면 시스템은 짧은 위치에 진입합니다. RSI가 45 미만으로 떨어지면 그 자리를 떠납니다.

시스템 규칙.

Exit Short 언제 :

결과를 역 테스트.

그들의 책에서 Connors와 Alvarez는 ETF가 시작된 2002 년 말부터 20 개 ETF를 대상으로이 전략을 뒷받침했습니다. 장황한 측면에서 거래 당 평균 1.48 %의 평균 786 개의 거래 신호가있었습니다. 평균 거래 기간은 6.2 일이며 모든 거래의 82.2 %가 승자입니다.

짧은면에서 383 건의 거래가 나타났다. 이 거래는 평균 1.26 %의 이익을 가져다 주었고, 각 거래는 평균 7.4 일 동안 지속되었고, 68.1 %는 승자였다.

블로거 Sanz Prophet은 시스템 게시로 인해 실적이 왜곡 될지 궁금해지며, 2009 년 초부터 2012 년 9 월 5 일까지 장단 시그널을 모두 거래하는 시스템을 테스트했습니다. 그의 결과에 따르면이 시스템은 매년 7.78 %의 수익률과 13.38 %의 수익률을 기록했습니다. 그는 또한이 시스템이 거래에서 73.44 %의 우승자를 배출했다고 언급했다.

시스템 분석.

우리가 다룬 다른 평균 회귀 시스템과 비교할 때, RSI 25/75 시스템은 3 일 상한 / 하한 시스템보다 성능이 우수하지만 복수 일 평균 회귀 시스템을 능가 할 수있는 것으로 보입니다. 세 시스템 모두에 대한 결과는 매우 유사합니다. 그들은 모두 빠른 거래를 통해 작은 이익을 누적하며, 그 거래에서 매우 높은 승리율을 보입니다.

이 시스템의 문제점은 다른 모든 평균 회귀 시스템과 동일합니다. 이는 귀찮은 손실을 감수해야합니다. 이러한 관점에서, 이러한 평균 복귀 시스템은 실제로 마틴 게일 시스템과 매우 유사합니다. 그들은 거의 항상 흑인 백조가 나타나지 않는 한 이익을냅니다. RSI는 결국 당신이 거래를 끝내는 중간 지점으로 돌아올 것이며, 보통 그렇게 빨리 할 것입니다. 그러나 한 번만하면 완전히 지울 수 없습니다.

개선을위한 아이디어.

이전의 평균 회귀 시스템 모두에 대해, 중단 손실 구성 요소를 추가하면 결과에 어떤 영향을 미칠지 궁금해졌습니다. 이 시스템에 대해서도 마찬가지입니다. 각 포지션에 대해 손절매 주문을 설정하면 단점을 지킬 수 있지만 결국 수익을 올리기 전에 얼마나 많은 거래가 멈췄을 지 모릅니다.

여러 시스템을 거래하는 패키지의 일부로 평균 반 환율 시스템을 거래하는 방법에 대해서도 논의했습니다. 서로 다른 여러 시스템을 분석하여 성공할 가능성이 가장 높을 때 각 시스템을 교환 할 방법을 결정하면 아마도 이점을 얻을 수 있습니다. 다시 말하지만, 이것은 광범위한 테스트가 필요합니다.

제가 테스트하는 데 관심이있는 또 다른 아이디어는 각 거래에 시간 제한을 두는 것입니다. 얼마나 많은 잃는 거래가 평균 거래 길이보다 오래 지속되었는지를 조사하는 것은 흥미로울 것입니다. 아마도 우리는 손실이 커지기 전에 손실이 적을 수있는 길이를 발견 할 수있었습니다.

SPY 예제.

SPY의 현재 차트는이 시스템에 대한 훌륭한 예를 제공합니다. SPY는 200 일 SMA보다 훨씬 뛰어 나기 때문에 상승 추세에있다. 그것의 RSI 지시자는 6 월의 달안에 25에 2 시간을 담근다. RSI가 55 두 번 이상 뛰어 오른 이후 며칠 만에 각각의 거래가 이익을 낼 수있었습니다.

엄청나게 작은 표본 크기의 예일뿐입니다. 이 시스템은 매번 이와 같이 수행 할 수있는 것은 아닙니다.

외환 평균 반전.

Forex Mean Reversion은 채널 표시기의 변형으로, 올바르게 사용하면 일중 거래 및 장기 거래와 같이 사용할 수 있습니다. Forex Mean Reversion은 모든 통화 쌍에 적합하지만 주요 통화 쌍 거래시 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

외환 평균 회귀 표시의 특성.

플랫폼 : Metatrader4 통화 쌍 : 권장 전공 거래 시간 : 모두, 권장 M5 이상 권장 기간 : 모든 권장 브로커 : Alpari.

지표 Forex Mean Reversion에 의한 무역의 본질은 그 이름에 있습니다. 가격은 상단 채널 라인 또는 하단 채널 라인에 도달하여 항상 채널 중간으로 돌아 가기를 간절히 원합니다. 이 패턴은 지표 Forex Mean Reversion을 거래하는 데 사용됩니다.

가격이 채널의 하단 (녹색) 경계에 도달하면 Long 위치를 엽니 다. 가격이 채널 중간 (노란색 선)으로 돌아 오면 종료하십시오.

가격이 채널의 상단 (빨간색) 경계에 도달하면 짧은 위치를 엽니 다. 가격이 채널 중간 (노란색 선)으로 돌아 오면 종료하십시오.

가격이 채널의 두 번째 상단 / 하단 (녹색 / 빨간색) 선에 도달하면 더 강한 신호를 의미합니다. 그러나 첫 번째 라인에 도달하면 시장에 진입해야합니다. 자세한 내용은 아래에서 다운로드 할 수있는 매뉴얼을 읽으십시오.

거래 프로그램을 다양 화하기위한 평균 회귀.

평균 회귀 거래 시스템은 가격이 때때로 추세 인 반면, 추세를 상회하거나 하회하는 경향이 있고 일부 평균값으로 '되돌아가는'경향에 근거하여 작동합니다. 이러한 거래 시스템은 극단적 인 입장을 취하고이 평균값으로의 복귀가 이익을 내기 전에 발생합니다.

평균 회귀 매매 전략은 평균 수준 주변에서 진동하는 개별 악기에 적용될 수 있지만, 예측 가능한 방식으로 서로 상대적인 악기의 쌍에 적용되는 경우가 많습니다. "이것을 페어 트레이드 (pair trade)라고합니다.

& # xa0;로부터 이익을 얻는 거래 쌍.

여기서 논의 된 바와 같이 거래 프로그램에서 수익성을 개선하는 가장 강력한 방법 중 하나는 거래 시스템을 다양 화하고 다양한 수익 요인을 이용하는 것입니다.

예를 들어 이미 주식 시장에서 길고 짧은 시스템을 이미 가지고 있다고 가정 해보십시오. 이미 양방향으로 거래하고 있다면 어떻게 다양성을 추가 할 수 있습니까?

한 가지 해결책은 두 가지 주식 또는 지수 간의 관계로부터 이익을 얻을 수있는 확산 매매 전략을 도입하는 것입니다. 한 쌍의 주식이 위 또는 아래로가는 지 여부는 중요하지 않습니다.

쌍으로 거래하는 것이 중요합니다.

악기는 서로 상대적으로 움직입니다.

일부 주식 쌍은 조화롭게 움직일 수 있습니다. 두 종목 간의 통계적 관계가 관찰되면, 두 종목 사이의 관계는 평균 수준을 중심으로 진동하는 경향이 있습니다. 이 관계가 극단으로 바뀌면 그 관계가 '평균'수준으로 돌아갈 것이라는 기대와 함께 입장을 취할 수 있습니다. 일반적으로 이것은 하나의 악기를 구입하고 다른 악기를 단락시키는 것과 관련됩니다. 관계가 예상 수준으로 돌아 오면 이런 종류의 직책이 이익이됩니다.

이 거래 스타일은 일반적으로 '내부 및 외부'의 민첩성을 지니고 있으며, 항목의 정밀도와 평균으로 돌아가는 움직임을 파악하기위한 이탈에 의존합니다. 또한 trend & # xa0 거래 및 스윙 거래와 같은 간단한 전략보다 높은 수준의 통계적 이해와 모델링이 필요합니다.

이 스타일의 거래 전략은 또한 통계적 재정 거래라고 할 수 있습니다. 이것은 단순히 상인이 역사적으로 측정 한 도구 들간의 통계적 관계가 있음을 의미합니다. 관계가 통계적 관계에서 벗어나면 확률이 높아져서 평균 수준으로 되돌아갑니다.

쌍 거래 위험은 방향 거래와 다릅니다.

페어 트레이딩에서 한 쌍의 계측기 간의 통계적 관계는 시간이 지남에 따라 일정하게 유지 될 것이라는 상당한 가정이 있습니다. 이 사실은 잠시 동안은 사실 일 수 있지만 궁극적으로 이러한 관계의 전부는 아니더라도 많은 것이 무너질 것입니다.

모든 거래 시스템과 마찬가지로 초기 정지 손실을 설정하는 것이 중요합니다.

계측기 사이의 스프레드가 너무 넓어지면 두 계측기 간의 관계가 변경 될 수 있으므로 거래를 삭감하는 것이 좋습니다. 언제나 그렇듯이 리스크 관리, 보수적 인 포지션 사이징 및 신중한 모니터링은 장기적으로 생존과 수익을 유지하는 데 중요합니다.

특정 쌍 관계가 신속하고 극적으로 바뀔 수 있기 때문에 보수적 인 직급 조정은 역사적 쌍 쌍방 관계의 잘못된 측면에 빠지면 자본을 보호하는 것이 중요합니다.

다양성 & # xa0; 평균 회귀를 통해.

기대할만한 기대 수익을 올릴 수있는 평균 반향 시스템을 설계 할 수 있다면 이것은 거래 시스템을 따르거나 스윙하는 경향으로부터 좋은 다양성을 제공 할 수 있습니다. 이것은 전략의 근본적인 이익 요인은 두 가지 수단이 트렌드 추종 및 스윙 거래 에서처럼 두 가지 수단의 방향이 아닌 서로에 상대적으로 움직이는 방법이기 때문입니다.

이 다각화 혜택이 어떻게 작용하는지 보여주는 예로서, 시스템에 뒤 이은 장기 추세를 가지고 있으며 주식 시장에서 여러 가지 장기간 포지션을 가지고 있다고 말할 수 있습니다. 당신의 스프레드 트레이딩 시스템은 당신에게 하나의 주식을 오랫동안 보내고 다른 주식을 짧게하는 신호를줍니다.

그 직후에 더 넓은 시장은 시정을 겪고 당신의 긴 포지션은 모두 10 % 하락합니다. 당신이 오래 동안 주식을 보유하고 또 다른 주식을 단기 (시장 중립적 인 것)로 당신의 전염 위치는 직접적으로 영향을받지 않습니다.

수정하는 동안 스프레드는 통계적으로 예상되는 수준으로 되돌아 갈 수 있습니다 - 시스템에 장기 추세가 적용되는 경우에도 이익을 제공합니다. 물론 확산 포지션은 동시에 당신에게 불리하게 작용할 수 있습니다. 그러나 확산 포지션에서의 평균으로의 복귀는 더 넓은 시장 방향과 상관 관계가 없습니다. 이것은 거래 시스템의 전체 포트폴리오 성능을 향상시킵니다.

계측기 간의 관계가 시간이 지남에 따라 변하며 외부 충격을받을 수 있기 때문에이 전략은 지속적인 충격, 여러 번 분산 된 위치에서의 다양 화 및 외부 충격이있을 때 노출을 제어하기위한 보수적 인 위치 조정이 필요합니다.

평균 수익률은 거래 프로그램에 중요한 다양 화 이익을 추가 할 수 있기 때문에 성격 및 스킬 셋에 적합한 지 조사 할 가치가있는 거래 전략입니다.

이것은 복잡한 в ""전문 소프트웨어가 필요합니다!

보다 높은 수준의 복잡성으로 인해 평균 회귀 전략을 테스트하기 위해서는 특정 소프트웨어 (또는 통계 기술에 대한 강력한 지식과 결합 된 프로그래밍 기술)가 필요합니다.

복잡한 데이터 세트 및 관계를 분석하는 숙련 된 프로그래머는 자신의 모델을 개발하기 위해 자신이 선호하는 도구를 갖게됩니다. 또 다른 솔루션은 전문 쌍 트레이딩 소프트웨어를 구입하여 분석을 수행하는 것입니다.

성공 가능성을 높이기위한 추가 읽기 :

소프트웨어 솔루션 자체 교육에 관계없이 평균 수익률 / 통계적 재정 거래 / 쌍 거래의 복잡성을 이해하여 거래 프로그램에 다양성을 추가하는 것이 중요합니다. 평균 회귀 거래 전략에 대해 배울 수있는 많은 훌륭한 자료가 있습니다.

이 주제에 관한 여러 권의 저서가 있습니다. 특히 Ernie Chan†™ s 책은이 개념을 특히 잘 커버합니다. 나는 또한 평균 반향 이외의 전략을 포함하여 많은 종류의 스프레드 트레이딩 전략을 다루는 '스프레드 트레이딩에 대한 완전한 가이드'를 읽으시기 바랍니다.

새로운 시스템 거래자에 대한주의 사항 :

나는 쌍 거래 및 평균 회귀 거래 시스템의 가치를 절대적으로 믿습니다. 특히 다른 여러 거래 시스템을 보유하고있는 기존 거래 프로그램을 다양화할 수는 있습니다. 그러나 더 높은 수준의 복잡성으로 인해, 새로운 상인이고 이전에 자신의 트레이딩 시스템을 개발하지 않았다면 먼저 트렌드 트레이딩 및 스윙 트레이딩 전략을 살펴 보시기 바랍니다.

시스템 트레이딩, 트레이딩 시스템 개발 및 리스크 통제의 기초를 배우기 위해 다음과 같은 간단한 방법 중 하나를 사용하십시오. 일단이 작업을 완료하면 페어 트레이딩으로 돌아와 거래 시스템의 포트폴리오를 다변화하기위한 복귀를 의미합니다.

당신이 당신의 자신의 평균 reversion 무역 체계를 그 때 개발하고 싶은 경우에 나는 당신이 Van Tharp†™ s 가정 학문 과정 вЂ를 고려하는 추천한다 - you†™를 맞는 우승 무역 체계를 개발하는 방법.

이 과정은 귀하의 신념, 목표 및 생활 방식에 맞는 거래 시스템을 설계하는 데 도움이됩니다. 당신이 당신의 성공의 기회가 아마도 매우 낮을 이러한 것들에 당신의 시스템을 매치시키지 않으면, 당신은 또한 시장에서 매우 스트레스가 많은 탈것에있을 것입니다. 반면에, 자신의 거래 시스템을 신념, 목표 및 생활 방식에 맞게 설정하면 시스템을 따르고 수익을 창출하고 거래에서 스트레스를 피할 수있는 기회가 더 많습니다.

관련 기사:

주요 거래 전략 페이지 : 귀하의 주식 및 # xa; 거래 전략이 귀하에게 적합합니까? 최고의 트레이딩 전략 †"자기 평가 질문지 트렌드 트레이딩 / 트렌드 다음 - 그것은 무엇이며 어떻게 작동합니까? 추세에 뒤 따르는 주식 & # xa0;은 훌륭한 거래 전략입니다. Swing Trading - 그것은 무엇이며 어떻게 작동합니까? 거래 프로그램을 다양 화하기위한 평균 회귀.

거래 원칙.

약.

저작권 © 트레이딩 시스템 라이프 PTE. LTD. 2013 - 2015. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.

Sanz Prophet.

여기에 단기간 RSI (Relative Strength Index)를 사용하여 ^ GSPC 지수를 거래하는 몇 가지 단순 평균 되 돌리는 전략이 있습니다. 그들은 과매비로 구매하고 과매 매매를합니다. 오래도록.

멋지네요. & 8217; 우리는 Buy-N-Hold가 겪은 2008-2009 년의 축소를 간신히 볼 수 있습니다.

1960 년부터 시작된 동일한 전략을보십시오.

이것은 지난 10 년 동안 시장이 바뀌 었음을 의미합니다. 근본적인 이유가있을 수 있으며 시장이 2000 년 이전의 행동으로 돌아갈 가능성은 거의 없지만 생각할 수 없습니다.

우리가 전략을 바꾸 었다고합시다. 단기 RSI가 높으면 구매하고, 낮 으면 판매하십시오.

예상대로, 그것은 2000 년까지 잘 지내고 재앙입니다. 2010-2012 기간 동안 예상했던 것만 큼 성과가 나지 않았습니다. blog-o-spere의 다른 사람들은 이것을 언급했습니다. 2010 년부터 평균 회귀 전략이 잘 수행되지 않았습니다.

그래서 우리가 지금 알고있는 것을 안다면 적응 전략은 어떻게 작동할까요?

마스터 전략에는 다음이 포함됩니다.

A. 6 평균 반전 전략 :

사용할 RSI 기간과 임계 값을 결정하는 대신 6 가지 버전 (RSI (2), RSI (3) 및 RSI (4), 각각 다른 임계 값 사용)을 사용합니다.

2. 하나의 비 - 혁명 전략 : RSI (2)가 50을 넘으면 구매하십시오. 그것이 아래에 교차하는 경우에, 판매하십시오.

우리는 7 가지 전략 각각에 대해 마지막 600 막대의 위험 조정 된 성과를 측정합니다. 상위 5 위는 할당 된 자본을 얻습니다.

최고는 거래 할 계정의 50 %를 얻습니다.

2 등은 40 점, 3 등은 30 점 등.

총 배분은 150 %입니다. 즉, 모든 전략이 거래 중이라면 1.5 배의 레버리지를 사용해야합니다.

두 번째 창에서 그래프는 추세 추적 전략에서 차지하는 위치를 나타냅니다.

세 번째 창에서 그래프는 다양한 평균 회귀 전략에 의해 취해진 위치를 나타냅니다.

2002 년까지이 시스템은 대부분 전략에 따라 추세를 보였으 나 1996 년 평균 반전 전략은 직책을 확대하고 결국 2004 년까지 인수를 시작합니다.

그래프가 훌륭해 보이지만 환경이 변화하고 전략이 적응하려고 시도 할 때 3 년 (2000-2003)의 연속 하락이 있음을 명심하십시오.

또한 '추세에 뒤따른'& # 8221; RSI 전략 (매수, 매도)은 2011 년 8 월부터 9 년 동안 비활성 상태로 거래가 시작되었습니다. 생각할 게있어.

소식 탐색.

9 생각은 & nbsp; 의미 - 복귀보다 나은가요? 적응 형 다중 전략 시스템 & rdquo;

게시물 주셔서 감사합니다. 평균 복귀 전략과 추세 추적 전략을 나란히 분석하는 방식은 정말로 눈을 뜨게합니다.

정기적으로 거래자는 과거의 X 거래에 대한 통계 분석을 수행하여 각 거래 시스템이 여전히 작동하는지 확인해야합니다. 하워드 밴디 (Howard Bandy)가 말했듯이, 거래 시스템과 관련하여 자신에게 "깨졌습니까?"라고 자문해야합니다. 깨진 경우 거래를 중지하십시오. 여전히 종이 거래를 모니터링하여 시스템이 다시 작동하기 시작하는지 확인할 수 있습니다. 이 프로세스에 참여함으로써 적응 형 거래 전략을 얻게됩니다.

실제로 인터넷을 사용할 수있는 일반적인 말도 안되는 말도 안되는 블로그에 게시 된 실제 유형과 테스트 할 수있는 시스템을 보는 것이 좋습니다.

나의 실험에 따르면 평균 반향은 지수에 작용한다. (이는 투기꾼들이 매수하여 매도세가 높기 때문에 움직인다.) 따라서 지속적으로 번성하여 매도하고 그 다음에 & # 39; 그들은 다시 자신의 수단으로 되돌아갑니다. 통화는 정부 및 중앙 은행 정책에 의해 주도되고 그로 인해 장기적으로 추세를 유지합니다.

좋은 게시물. 복합 시스템 (평균 회귀와 추세를 따르는)조차도 최대 3 년의 긴 단절을 경험하는 것에 흥미가 있습니다. 감사.

좋은 읽을 거리를 가져 주셔서 감사합니다. 모든 사람은 재정적 인 가능성에 따라 투자를해야하며 물론 조언자가 아닌 사람들로부터 얻을 수있는 조언을해야합니다.

Larry Swedroe는 Markowitz & # 39; 시장 모멘텀 / 가치 이상이 행동으로 설명되는지 여부를 알아보기위한 시장 분석 (결론 : 행동).

Markowitz는 중재자가 수수료를 없앨 수 없기 때문에 (수수료, 기타 비용) 추세가 지속되는 이유 중 하나를 나열했습니다. 그 성명서는 당신이 여기에 올린이 분석을 생각하게했습니다.

당신은 2002 년 3 월에 평균 반향이 나타 났으며, 그 전년도에 약간의 변동이 있었음을 알았습니다. 자, decimalization은 NYSE에 2001 년에 왔습니다. MR은 마침내 단기적으로 악용 될 수있었습니다. 따라서 위에서 본 그림. 어쨌든 내 가설.

자, 주식 시장에 상대적으로 낮은 수수료는 선물 시장에서 영원히 사실이었습니다. 그리고 추세가 거기 살아 남았습니다. 내 감각은 시장 구조 변화로 인해 주식이 바뀌 었음을 의미하며, MR 자금이 나오면 다시 안정 될 것입니다. & # 8211; 그것은하고있는 것처럼 보입니다.

어쨌든 과거의 직장과 나눈 관계를 공유하고 있다고 생각합니다.

아직 LogicInvest를 사용하고 있음에도 불구하고 여기에 통찰력을 게시해야합니다.

Markowitz가 아닌 Moskowitz & # 8230;

귀하의 웹 사이트를 확인해 주셔서 감사 드리며, 나는 더 우수한 사이트로 나아가는 것처럼 보입니다. 귀하 께서 우리를 위해 더 많은 정보를 제공해 주셨으면합니다. 잘 된 일.

나는 당신의 일을 appricaite 정말 대단히 감사합니다. 여기에서 많은 정보를 얻었습니다.