옵션 거래 흐름

LiveVol Pro - 옵션 거래 및 분석 소프트웨어.

옵션 업계에서 가장 성공적인 상인 중 일부가 설계 한 LiveVol Pro는 옵션 거래 프론트 엔드의 새로운 표준으로 구축되었습니다. LiveVol Pro는 장기적이고 수익성있는 트레이딩 경력을 보유한 입증 된 실제 의사 결정 프로세스를 기반으로 상인 및 마켓 메이커를 대상으로 구성됩니다.

성공적인 거래를 수행하는 데 필요한 모든 데이터, 계산, 경고 및 시각화는 다운로드 또는 설치가 필요없는 단일 웹 기반 도구로 원활하게 변환됩니다. 그 결과 시장의 선두에 상인을 유지하고 새로운 거래 기회를 신속하게 분석하는 데 필요한 모든 것을 제공하는 응용 프로그램이 탄생했습니다.

실시간 VIX 선물 데이터를 사용할 수 있습니다.

LiveVol Pro는 매월 300 달러에 웹 기반 플랫폼으로 제공되며 월간 구독 횟수에 따라 할인 된 가격이 제공됩니다 (아래의 전체 가격 책정 일정 참조). 또한 한 달에 250 달러의 할인 가격을 고객에게 제공 할 수 있습니다.

시장 : 옵션 거래 추적자, 거래량, S & P 500 차트 차트 통계 : Exch, Net 프리미엄, OTM, On / Bid %, Calls : 차트 주문 : 주문 흐름, 하루 최대 거래량, Exch 별 거래량 (IV30 및 무역 , 60,90,180,360, HV30 & trade;, 10,20,60,90,180,360), 기술 옵션 : Interactive Montage, Vol, Hist. Vol, Line, OI, Hist. OI, 거래, 레벨 II, 라인 스큐 별 볼륨 : 2 년 재생 기본을 갖춘 3D 특허 보류 스큐 차트 : 비즈니스 및 amp; 재무 요약, 일반, 소득 측정, 주당 데이터, 비율 시간 & amp; 판매 : 주식, 파업, 규모, 교환, 옵션, 기본, 2 년 내역 수입 및 어음 배당금 : ATM 거래량, ATM 스 트래들, 수익주기를 통한 기본 가격 달력 : 주시리스트 또는 전체 관심 목록에 대한 수입 및 배당금 날짜 : 변동성 경고, 가격 알림; S & P 500 종목에 대한 변동성 경고 및 통화 및 통화량 알림 제공 Pro 스캐너 : 실시간 스캐닝 (실시간 분석) ISE Sentiment, Call : Put Ratio, Net Premium : ISE Sentiment, Call : Put, Ratio, Net Premium : ISE Sentiment, 통화 : Put 순이익 수입 : 사전 / 사후 수입, 선행 / 사후 수입 가격 변경 내재 된 가격 : 상승, 하락, 폭발, Imploding IV 대 HV : 1 개월, 2 개월, 3 개월 및 여러 순열 옵션 전략 스캔 대상 통화 현금 확보 보안 컨버전스 보호 컨버전스 통화 퍼프 세로 스프레드 퍼트 세로 스프레드 퍼팅 .

데이터를 Excel로 직접 스트리밍하여 LiveVol Pro 경험을 향상 시키십시오.

옵션에는 위험이 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 옵션을 구매하거나 판매하기 전에 특성 및 ODD (표준 옵션 위험도) 사본을 받아야합니다. ODD의 사본은 1-888-OPTIONS로 전화 하시거나 일리노이 주 시카고 일리노이 주 60606, Suite 500의 One North Wacker Drive의 옵션 클리어링 코포레이션에서 받으실 수 있습니다. 이 웹 사이트의 정보는 일반 교육 및 정보 목적이므로 완전한, 정확하거나 현재로 간주되어서는 안됩니다. 논의되는 사항 중 많은 부분은 자세한 내용을 위해 참조되어야하며 웹 사이트 정보에 반영되지 않을 수있는 변경 될 수있는 세부 규정, 규정 및 법 규정의 적용을받습니다. 웹 사이트 내의 어떠한 진술도 증권 매매 또는 투자 자문을 제공 할 것을 권고하는 것으로 해석되어서는 안됩니다. 웹 사이트에 Cboe가 아닌 광고를 포함 시켜서 제품, 서비스 또는 웹 사이트의 가치를 나타내는 것으로 해석해서는 안됩니다. 이용 약관은이 웹 사이트의 사용에 적용되며이 웹 사이트 사용은 해당 이용 약관에 동의 한 것으로 간주됩니다.

귀하가 선택한 웹 사이트 인 LiveVol Securities는 허가 된 브로커 - 딜러입니다. LiveVol Securities와 LiveVol은 별개이지만 계열사입니다. 두 회사 간의이 웹 링크는 유가 증권 또는 옵션 거래에 대한 제안이나 권유가 아니며 추측 적이며 위험을 포함 할 수 있습니다.

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Trader Alert Models.

옵션 볼륨 패턴 모델은 콜 / 풋 - 입찰에 대한 매매 시그널을 제공하여 상장 된 볼륨 액티비티를 상인에게 제안하여 주식의 강세 또는 약세 방향을 나타냅니다. 모델은 비정상적인 거래 패턴을 실시간으로 스캔하여 활동이 상대적으로 변화하는 주식을 탐지합니다. OptionVine은 RSI, Stochastic 및 MACD와 같은 기술 차트 패턴 및 표시기에 대해 1 초 이내에 6000 개의 차트를 스캔합니다. 우리의 강점은 맞춤 전략 및 맞춤 데이터를 유연한 시스템에 적용 할 수 있다는 것입니다. OptionVine의 팀은 고도로 숙련 된 거래자, 프로그래머 및 시장 기술자로 구성되어 있으며 교환 운영에 대해 깊이 이해하고 있습니다. 우리의 최첨단 검사는 150 개 이상의 모델과 함께 관련 정보를 거래자에게 제공합니다. 이 정보는 스윙 ​​트레이더, 데이 트레이더 및 헤지 펀드에 단기간 또는 중기 트레이딩 지평선에 이상적입니다.

거래 및 호스팅 서버.

당사의 거래 서버는 Radianz 시장 데이터 센터에서 모든 계산을 고속으로 처리하고 DSL 유형의 라인에서만 성공적인 결과를 거래자의 데스크톱으로 전송합니다. 이를 통해 고속 T1 유형의 데이터 회선이 필요 없으므로 데이터 전송 비용이 크게 절감됩니다. 거래 서버는 1 밀리 초 미만의 실행 시간 내에 재고 및 옵션 데이터를 수신하고 향후 지속적으로 성장하면서 초당 100 만 메시지를 초과 할 수있는 대역폭을 제공합니다. 우리는 또한 헤지 펀드, 거래 그룹 및 무역 회사를위한 서버 호스팅 서비스를 제공합니다.

주문 흐름 옵션 모델은 어떻게 구현 되었습니까?

모델은 콜 옵션과 풋 옵션, 묵시적인 변동성 변동 및 옵션 공개이자 변동의 실시간 입찰 가격 및 매도 옵션 볼륨 거래량을 검색하여 상당한 수준의 거래량을 분류합니다. OptionVine은 결과 분석을 표시하여 잠재적 인 거래 기회에 대해 거래자에게 통찰력있는 정보를 제공합니다. 예를 들어 회사가 수익 발표를하기 3 일 전에 풋 옵션 옵션 매입이 많으면 스마트 돈이나 내부자가 이미 주식에 대한 미래 효과를 결정했으며이 움직임보다 앞서 있음을 나타내는 지표 일 수 있습니다 .

월간 현금 흐름에 대한 신화.

월별 현금 흐름 신화라고 부릅니다.

나를 오해하지 마라. 나는 높은 수익률의 소득을 좋아합니다.

그리고 제가 스톡 옵션을 너무 좋아하는 이유 중 하나는 높은 옵션 수익을 창출하기 위해 선택할 수있는 다양한 옵션 트레이딩 전략이 있기 때문입니다. 옵션 거래로 인한 잠재적 인 현금 수익은 채권 및 배당금 지급 주식과 같은 전통적인 소득 투자를 통해 얻을 수있는 전형적인 소득 흐름을 왜곡시킵니다.

옵션 소득 전략은 물론 위험이 없습니다. 그러나 반대로, 실제로 수익성이되기 위해서는 이러한 거래가 무모해야한다고하는 규칙은 없습니다. 사실 신용을 창출하는 옵션 거래 전략은 개인의 현금 흐름 비즈니스를 창출하는 데 사용될 수 있습니다. 그리고 그것들은 당신이 선택한 것처럼 위험하거나 보수적 일 수 있습니다.

따라서 옵션 작성자는 보상 대상 통화, 현금 담보 또는 벌거 벗김, 황소 풋 스프레드, 곰 통화 스프레드 및 철 콘도 등 모든 공통 옵션 거래 전략을 고려하여 선택할 수있는 선택의 폭이 넓습니다. 위험에 처한 금액.

몇 가지 무료 및 일부 구독 기반 소득 옵션 전략에 초점을 맞춘 수많은 온라인 리소스가 있습니다. 이러한 온라인 리소스 중 상당수는 매우 유용하고 가치가 있습니다. 그러나 대다수의 경우, 옵션 수익 전략은 고수익 월간 현금 흐름 차량으로 명시 적으로 또는 잠재적 인 후보로 선전되었습니다.

그렇다면 왜 그런 문제가 있습니까?

당신이 그것에 대해 생각한다면, 월간 상당한 수입을 창출하는 수단으로 커버 드 콜 라이팅과 다양한 신용 스프레드 트레이딩 전략을 보는 것이 자연스럽지 않습니까?

결국, 이 관점을 강화하는 두 가지 주요 요소가 있습니다. 매달 옵션의 다른 집합이 만료되며, 마찬가지로 중요하게 대부분의 법안 및 기타 금융 부채는 월 단위로 만기가됩니다.

그러나 옵션 기반 월간 현금 흐름 비즈니스에 대한 아이디어에는 중대한 문제가 있습니다.

이론적으로 만 안정되고 예측 가능한 소득 월세를 지속적으로 생산할 수 있습니다. 실제로 시장 지수 나 개별 주식은 예측 가능하게 잘 행동하지 않습니다.

그렇다면 인덱스 또는 주식의 묵시적인 변동성 (따라서 소득 옵션을 작성할 때받는 금액)이 새로이 길들인 행동을 반영하여 빠르게 재조정됩니다.

당신이 얼마나 보수적이든, 얼마나 운이 좋은가, 당신의 이익을 위해 얼마나 많은 확률을 갖고 있는지, 어떤 특정 소득 전략을 택했는지, 당신이 설정 한 신용 스프레드가 당신에게 불리하게 움직이는 것보다 더 많은 기회가 있습니다.

일관성 있고 높은 수익률을 자랑하는 자신이나 역동적 인 주식 시장 수익률을 요구하려면 매월 비현실적이며 거래가 귀하를 상대로 움직일 확률이 높아집니다.

할당량 위험.

왜 그런데?

간단히 말해서 쿼터 마인드로 옵션 소득 전략에 접근하거나 다음 달의 옵션주기 동안 모든 거래가 일정 비율의 수익을 창출해야한다는 융통성없는 요구 사항에 도달하면 거래의 질이 떨어집니다.

이전 옵션 기간 만료 후 월요일 아침에 4 주간의 좋은 기회를 이용할 수 없으면, 대신 프리미엄을 추적하고 열등한 거래를 선택하는 유혹을받을 것입니다. 필요한 4 주 수익은 무역의 질 및 성공 가능성보다 쉽게 ​​우선 할 수 있습니다.

현금 흐름 운영을 구축하기 위해 옵션을 사용하려는 시도는 전혀 잘못된 것이 아닙니다. 내가 반대하는 것은 옵션 현금 흐름이 아닙니다. 현금 흐름이 일정한 일정으로 발생해야한다는 추가 규정을 집어 넣을 때, 자신을 방해하기 시작합니다.

보안 대 자유.

높은 수익률과 일관된 월간 현금 흐름은 화해의 기회가 거의없는 사고 방식에 반대합니다.

삶의 많은 부분과 마찬가지로 보안과 자유를 선택해야합니다. 주식 시장은 제대로 접근하면 보물로 인도 할 수있는 숲의 신비한 창조물입니다. 그러나 항상 동일한 경로를 택하거나 같은 속도로 움직이는 것은 아닙니다. 그것은 당신이 굴레를 잡을 수 있고 가축화 될 수있는 멍청한 짐승이 아닙니다.

가정 폭력은 여기서 핵심입니다. 그것은 월간 현금 흐름 사고 방식의 환상입니다. 그러나 옵션 소득의 형태로 이윤을 창출하지 않으면 가정을 꾸릴 수 없습니다.

옵션 소득 전략에서 유리한 수익을 원한다면 매월 현금 흐름 사고 방식을 잃어 버려야합니다. 높은 수익률의 현금 수익률과 정기 연금 지급의 일관성을 둘 다 가질 수는 없습니다. 특정 날짜에 특정 판매 대금의 보안을 원한다면 그 대금이 얼마나 될지에 대한 기대치를 다시 확인해야합니다.

중대한 소득 반환은 아주 가능하다, 그러나 성공적인 소득 상인은 가동 가능하고 참을성있다. 연간 60 %의 수익을 내고 싶다면 일년 내내 매월 셋째 금요일에 5 %의 성과금 지급을 예상하여이를 시도하지 마십시오.

일반적으로 인생에서 돈을 더 많이 지불해야 할수록 더 가난해질 수 있습니다. 이것은 효과만큼이나 많은 원인입니다. 예를 들어 하루 종일 노동자의 연간 소득은 고령이지만 빈곤의 주요 원인은 일일 임금 구조가 단기적 사고 방식을 요구하고 강화한다는 점입니다.

수입이 많을수록 불규칙하게 생산되어 오랜 기간을 커버할수록 전반적인 수익률이 더욱 일관되고 건강 해집니다.

매월 사고 방식에서 분기 별 사고 방식 (또는 심지어 연간 사고 방식)으로 이동하는 것은 매일 매일의 사고 방식에서 월간 사고 방식으로 전환하는 근본적으로 유리합니다.

그래서 당신이 배를 바다로 보낼 때 융통성 있고 참을성있게 행동하십시오.

방법 : 비정상적인 옵션 작업에 대한 주문 흐름 읽기

Chesapeake Energy Corporation (CHK)은 자원 추출을위한 속성 개발 및 취득에 종사하는 석유 및 천연 가스 생산 회사입니다. 회사는 또한 마케팅 및 석유 서비스 운영을하고 있습니다.

CHK의 기술적 강점.

최근 주가 상승으로 주가가 떨어졌지만, 기술적으로 CHK는 여전히 강세입니다. 증권은 강세장이 곰곰이거나 중립적 인 영역으로 거래되고 있는지를 결정하기 위해 거래자들이 사용하는 미래 지향적 인 지표 인 Ichimoku Cloud보다 훨씬 잘 팔립니다. 이 주문 블록이 테이프에 부딪혔을 때, CHK는 Ichimoku Cloud와 모든 주요 이동 평균을 훨씬 능가했습니다. 이 주식은 같은 날 52 주 최고치를 기록했다. 주식을 차트에 너무 강하게 올려 놓은 상태에서, 이 주문이 주식 포지션을 헤지하기는 어려울 것으로 보이지만 대신에 긴쪽에 대한 투기 베팅이었다. 주문 흐름을 분석 할 때 거래자는 기술적 분석을 사용하여 블록 거래가 기본 주식 위치에 대한 헤지 (hedge) 가능성을 결정해야합니다. 주식이 완고한 지역에있을 때 테이프를 치는 낙천적 인 무역은 투기 적으로 길지만 주식이 약세 지역에있을 때 테이프를 때리는 약세 거래는 아마도 헤지 (hedge) 일 것이다. 기술 분석을 적용함으로써 거래자는 비정상적인 옵션 활동 주문이 자신의 위험 자본을 따르는 것을 정당화하는지 여부를 결정할 수 있습니다. 옵션 통계는이 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다.

CHK의 옵션 통계.

거래자는 블록 주문을 옵션 통계와 비교할 수도 있습니다. 예를 들어, CHK에서 우리는 총 미결제 풋 / 콜 비율을 볼 수 있습니다. 이것은 미결제가 어떤 라인에 있는지, 그리고 구매자를 두는 것에 대한 편견이 있는지를 보여줍니다. 이 비율은 열린 풋의 수를 열린 콜의 수로 나눔으로써 계산됩니다. 우리가 CHK ​​콜 스프레드를 산다는 것을 목격 한 날에는이 비율을 볼 때 명확한 바이어스를 볼 수있었습니다. 이 날, 총 미결제 풋 / 콜 비율은 0.58이었다. 이는 미결제의 대부분이 통화에 해당하며 옵션 수요 측면에서 전반적으로 완고함을 나타냅니다. 따라서, 이 거래가 강세가 될 확률이 높아집니다.

거짓 신호 필터링.

기술 분석 및 옵션 통계를 사용하여 잘못된 신호를 완전히 필터링 할 수 있지만 적절하게 적용하면 비정상적인 옵션 활동을 성공적으로 거래 할 확률을 크게 높일 수 있습니다. 비정상적인 옵션 활동에 대한 주문 흐름을 읽는 것은 거래자가 '똑똑한'돈이 무엇을하고 있는지를 알 수있는 최선의 방법 중 하나입니다. 다른 말로하면, 이는 기관 및 소매업 종사자 간의 경기장을 평평하게 할 수 있습니다. 비정상적인 옵션 활동을 통해 소매 상인은 기관이 보유한 '최첨단'혜택을 누릴 수 있으며 적절하게 해석 될 때 믿을 수 없을 정도로 가치가 있습니다.

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앤드루 킨.

Andrew Keene은 KeeneOnTheMarket의 사장 겸 창립자입니다. 그는 11 년간 시카고 옵션 거래소 (Chicago Board of Options Exchange)에서 독립적 인 주식 옵션 거래자였습니다. 그는 애플, 제너럴 일렉트릭, 골드만 삭스, 야후 등 125 개가 넘는 종목에서 시장 점유율을 기록했다. 2006-2009 년 그는 세계에서 가장 큰 독립적 인 AAPL 상인 트레이더였습니다. 그는 항상 자신의 거래 경력으로 7 백만 달러 이상을 비상임 위치에 올렸습니다. 현재 Andrew는 선물, 주식 옵션, 통화 쌍 및 상품을 적극적으로 거래하고 있습니다.